La experiencia es uno de los atributos invertibles que utiliza Darwinex para evaluar las diferentes estrategias  junto con la gestión del riesgo, la consistencia, el performance o rendimiento de la estrategia, el timing y la escalabilidad.

Hasta que no tengamos una nota de 10 en experiencia nuestra estrategia va a ser penalizada en cuanto a puntuación por los algoritmos, y cuanto más baja sea nuestra nota más va a ser penalizada.

Esto es lógico, ya que si queremos comparar dos estrategias con diferentes periodos de vida tendremos que utilizar un factor de corrección que las iguale de algún modo. No es lo mismo una estrategia que lleva operando en el mercado 2 años a razón de 20 operaciones al año que otra estrategia que lleva operando desde hace sólo 6 meses pero que cada día hace 3 operaciones…

Lo que Darwinex busca a la hora de medir la experiencia de una estrategia, y para que ésta aumente, es que el riesgo de cada una de las operaciones de la estrategia sea similar en todas ellas.

El riesgo lo podemos definir cómo una función que tiene en cuenta el apalancamiento de cada operación y la duración de la misma. De este modo no tiene el mismo riesgo una operación que utilice un apalancamiento de x y dure 10 minutos que otra operación que utilice el mismo apalancamiento x pero que dure 3 días,  ya que cuanto más tiempo permanezca una posición abierta más probabilidades hay de que sucedan más cosas, siendo en este ejemplo la segunda operación más arriesgada que la primera. Inversamente a lo anterior, no tiene el mismo riesgo una operación que utilice un apalancamiento de x y dure 3 horas a otra que utilice un apalancamiento de 5x y dure 3 horas también. La segunda operación será 5 veces más arriesgada que la primera.

De esta forma, cuando varias operaciones tienen más o menos el mismo riesgo, Darwinex va a considerar a esas operaciones como decisiones representativas de trading, ya que todas ellas tienen mas o menos las mismas características y por tanto el mismo riesgo.

Darwinex va a medir la experiencia en D-periods.

Para conseguir un D-period, vamos a tener que cumplir 2 condiciones:

  1. Haber operado 15 días.
  2. Tener 15 decisiones representativas de trading.

Cuando se cumplan esas dos condiciones habremos acumulado 1 D-period.

Cada D-period es independiente de cualquier otro, de modo que cuando acumulamos uno empezamos otro desde cero sin tener en cuenta el anterior y los contadores de resetean, siendo necesario volver a cumplir las 2 condiciones de arriba para poder acumular otro D-period.

Para tener una nota de 10 en el atributo invertible de la experiencia vamos a necesitar acumular 12 D-periods.

Para que empiece a cotizar nuestro Darwin vamos a tener que acumular 2 D-periods en nuestra estrategia. Antes de eso no podrá cotizar ningún Darwin.

En el siguiente gráfico podéis ver la evolución de los D-periods de la estrategia de mi Darwin DRD.

Experiencia Darwin DRD

Evolución de la Experiencia en términos de D-periods del Darwin DRD hasta el día de hoy.

En el gráfico se muestra el número de días que hemos necesitado para acumular cada D-period. El número mínimo de días para acumularlo ya sabéis que es 15.

Como podéis observar, durante el primer D-period de la estrategia sólo necesité esos 15 días para acumular el primer D-period, y a partir de ahí el número de días fue aumentado hasta llegar a un pico de 52 días.

¿A que se debe eso? Pues a que mis operaciones dejaron de ser similares entre si. Durante los primeros días de la estrategia operaba cada día de la misma forma, haciendo una operación y cada vez con un volumen de 0.01 lotes, con lo que el riesgo era bastante similar entre todas mis operaciones y por consiguiente mi experiencia subía al ritmo más rápido posible, es decir cada 15 días de operaciones.

Esto cambió cuando empecé a hacer mal trading, mezclando operaciones con poco apalancamiento con otras con bastante más apalancamiento, por lo que el riesgo de mis operaciones dejó de ser similar entre ellas, aumentando así el número de días necesarios para acumular un D-period ya que para conseguir 15 decisiones representativas de trading necesitaba más días.

Por lo tanto si vemos un gráfico de experiencia con bastantes picos y valles eso es un indicador de que el trader no es disciplinado en cuanto a su operativa.

Habéis notado que en la parte final del gráfico ha bajado considerablemente el número de días necesarios para acumular un D-period hasta casi los 15 días. Eso es porque mis operaciones empiezan a ser otra vez similares entre si y espero que de aquí en adelante el gráfico sea una linea horizontal sobre el nivel de los 15 días mas o menos, señal de que estaré siendo un trader disciplinado.

Os dejo a continuación el video del Webinar que dio Juan Colón (CEO de Darwinex) donde se explica que es la Experiencia.

Un saludo a tod@s!