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¿QUE ES LA CONSISTENCIA EN DARWINEX?
La consistencia en el trading va más allá de que un trader gane regularmente cuando opera. También tiene que ver con que siga unos determinados patrones que pueden predecir su comportamiento para que el algoritmo de Darwinex sepa cuándo se está saliendo de su comportamiento normal y pueda actuar en consecuencia, reduciendo su exposición a una determinada operación y protegiendo así a los inversores de un determinado Darwin.
Desde el punto de vista de los inversores, siempre van a preferir una estrategia con una nota alta en consistencia ya que eso significa que la estrategia sigue unos patrones claramente identificables y por lo tanto el inversor sabrá perfectamente las lineas generales de la estrategia del trader. Simplemente con ver la información relativa a la consistencia dentro de la correspondiente sección podrá identificar cual es la pérdida máxima que tolera en todos sus trades , cuanto le dura cada operación o cual es su ganancia habitual.
Para un trader el intentar conseguir una nota alta en consistencia puede hacer que se vuelva más disciplinado al forzarse a cerrar una posición cuando ha alcanzado un determinado número de pips en su contra, o al ir a por un número fijo de pips de ganancias por ejemplo.
Hace unos meses Darwinex realizó una actualización de su algoritmo e introdujo pequeños cambios en el cálculo de la nota de consistencia. A partir de la actualización:
- La nota es más sensible a los cambios por lo que es más fácil mejorar o empeorar en nota de consistencia.
- Cada operación va a tener un peso diferente a la hora de calcular la nota. Anteriormente todas las operaciones valían lo mismo cuando se calculaba la nota. A partir de ahora cada operación va a ponderar dependiendo del riesgo relativo que tenga esa operación. Para medir el riesgo relativo van a tomar el apalancamiento de la operación y lo van a dividir por el Var de la estrategia. De esta forma cada operación se va a representar como un círculo, y el tamaño de dicho círculo va a representar el peso relativo de cada operación.
¿QUE INFLUYE EN LA NOTA DE CONSISTENCIA?
La nota de consistencia tiene dos componentes:
- Consistencia en duración de las operaciones, medido en tiempo (minutos, horas, dias…)
- Consistencia en retorno de las operaciones, medido en pips por cada trade.
La nota que vamos a tener va a ser la mejor de las dos.
¿DONDE PUEDO VER LA EVALUACIÓN DE LA NOTA DE CONSISTENCIA?
Tenemos dos opciones:
- Pinchamos en el centro de la nota de consistencia y automáticamente podemos ver la evaluación de la nota de consistencia en la parte inferior de la pantalla.
- Dentro del menú de atributos invertibles ( a mitad de página entre el menú de básicos y el de trading journal) pichamos en consistencia y se nos abre la evaluación de la nota.
ASPECTOS EVALUADOS EN LA NOTA DE CONSISTENCIA
Como vimos más arriba se evalúan dos aspectos fundamentales, aunque vamos a poder ver un tercer que no se tiene en cuenta para calcular la nota( máxima excursión negativa y positiva por trade), y que por demanda de los traders han decidido mostrarlo. Los factores evaluados y que cuentan para el cálculo de la nota son:
Consistencia en la duración de las operaciones.
Cuanto más claro sea el patrón en la duración de las operaciones mayor nota tendrá en este aspecto. Por ejemplo, si un trader cierra todas sus operaciones transcurrido un determinado tiempo tendrá mayor nota en este aspecto que uno que no tenga en cuenta el tiempo transcurrido para cerrar sus operaciones.
Si observamos este trader, podemos ver claramente que sigue un patrón de tiempo a la hora de cerrar la mayoría de sus operaciones. Casi todas se cierran dentro de la franja horaria que va de las 8 horas a las 16 horas de duración, independientemente de cual haya sido el resultado en pips de cada operación. Esté trader tendrá una nota muy alta en este aspecto.
Consistencia en el retorno de las operaciones.
En este caso lo que buscan los algoritmos es un patrón claramente identificable en cuanto al número de pips que cada operación gana o pierde. Cuanto más claro sea el patrón, mayor será la nota en este aspecto.
En este caso se observa cómo el trader cierra las operaciones tanto ganadoras como perdedoras cuando se ha alcanzado tanto un objetivo de pérdidas como de ganancias fijo. Así vemos como cierra todas las operaciones cuando tiene un resultado positivo o negativo de unos 30 pips, independientemente de cuanto tiempo haya tardado en alcanzarse dicho resultado. Este trader tendrá una nota muy alta en este aspecto.
Recordaros que nos van a dar la mejor nota que tengamos de cualquiera de los dos aspectos, no hace falta que seamos consistentes en duración y en retorno, conque seamos buenos en una cosa nos vale para tener buena nota de consistencia.
Además podemos ver también la máxima excursión negativa y positiva por trade, que nos muestra cuanto aguanta el trader las operaciones tanto negativas como positivas, es decir, los objetivos de stop loss y take profit que tiene.
En este caso vemos cómo el trader ha evolucionado y si bien al principio dejaba que sus operaciones fuesen hasta tener ganancias y pérdidas de hasta un 12% por operación, después corrigió eso y ahora apenas deja que corran hasta apenas un 1%.
¿CÓMO TENER BUENA NOTA EN CONSISTENCIA?
Para tener buena nota en el atributo de consistencia podemos hacerlo de tres maneras:
La primera sería tener un marco temporal de duración de nuestras operaciones fijo, y cuando transcurra dicho tiempo cerrar automáticamente la operación que tengamos abierta. Esto sería por ejemplo el decir que todas las operaciones que abramos las vamos a mantener abiertas 4 horas y pasado dicho tiempo las vamos a cerrar, estén en positivo o en negativo.
La segunda sería el tener un objetivo de beneficio o pérdida fijo y definido de antemano. Es decir, todas nuestras operaciones las vamos a cerrar cuando tengamos, por ejemplo 30 pips de beneficio o cuando tengamos 20 pips de pérdidas, lo primero que suceda.
La tercera opción sería una mixta de las dos anteriores. Es decir, iríamos a por un objetivo fijo de beneficio o de pérdida, pero si pasado x tiempo no se ha conseguido, cerraríamos las operaciones con el resultado que tuviésemos en ese momento. Por ejemplo podríamos ir a por un beneficio de 40 pips y una pérdida de 40 pips, pero si pasadas 3 horas no se ha conseguido ninguno de los dos, cerraríamos la operación con el resultado que tuviésemos en ese momento.
WEBINAR ATRIBUTO INVERTIBLE CONSISTENCIA.
Os dejo para que veáis el webinar que dio Juan Colón para explicar el atributo de la consistencia en Darwinex.
Un saludo a tod@s!
